本文目录一览：
- 1、white检验的步骤是什么?
- 2、怀特异方差检验结果怎么看?
- 3、简述怀特检验，帕克检验和戈里瑟检验的异同?
- 4、怀特异方差检验的步骤?
- 5、在white检验中，为什么构造nr^2,而不是通过r^2统计来判断模型异方差?
white检验的步骤是什么?
1首先要找到工具栏里的异方差性测试。 2然后选取White test,证明处在着异方差性。 3找到估算按钮选择White，点击确定。
怀特异方差检验结果怎么看?
比较怀特统计量n*R^2与相应卡方分布χ2的临界值自由度为辅助回归方程中解释变量的个数R^2为可决系数如果怀特检验量大于临界值,则拒绝同方差假设,及存在异方差,反之不存在异方差，大家可以根据上方的这个方法来比较怀特异方差。
简述怀特检验，帕克检验和戈里瑟检验的异同?
戈德菲尔德-匡特检验,简称G-Q检验,这种检验适用于大样本.这种检验要求随机项服从正态分布且无序列相关.检验的方法以F检验为基础,它把随机样本分为三段,去掉中间一段.假定低样本组的数据具有同方差性,高样本组的数据也具有同方差性
怀特异方差检验的步骤?
1、先将最小二乘估计残差的平方对模型的解释变量、解释变量平方以及解释变量交叉乘积进行回归； 2、然后根据回归方程显著性判断是否存在异方差性。
在white检验中，为什么构造nr^2,而不是通过r^2统计来判断模型异方差?
比较怀特统计量n*R^2与相应卡方分布χ2的临界值 自由度为辅助回归方程中解释变量的个数 R^2为可决系数 如果怀特检验量大于临界值，则拒绝同方差假设，及存在异方差，反之不存在异方差